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    江苏时时彩视频直播:上海清算所3篇青年课题论文荣获人民银行团委2018年度优秀青年课题

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        2018年12月7日,根据《共青团中国人民银行委员会文件》(银青发【2018】3号),上海清算所团委报送的3篇青年课题荣获人民银行团委2018年度优秀青年课题,其中,《机器学习在场外利率衍生品市场波动率风险管理方面的应用——以SVM模型对R007异常波动的预警为例》荣获一等奖,《信用违约互换的信用事件触发和处置机制研究》、《金融市场基础设施恢复与处置的理论基础与国际实践》荣获三等奖。
        《机器学习在场外利率衍生品市场波动率风险管理方面的应用——以SVM模型对R007异常波动的预警为例》课题以银行间债券市场7天质押式回购加权利率(R007)为例,引入了与利率波动率状态息息相关的宏观事件、其他资产的价格变化以及月末融资需求等因子,运用机器学习模型在分析大数据时的强大功能,构建了预测波动率状态的支持向量机(SVM)模型,实现了对波动率异常状态的有效识别以及波动率预测的优化??翁獾难芯砍晒夜⊥庋苌分醒攵允址皆谄谌ɡ嘌苌贩⒄钩跗?,提供了一个切实有效的波动率风险管理方法。有利于进一步推动我国场外衍生品基础设施建设进程,加强中央对手方场外衍生品风险管理能力。
        《信用违约互换的信用事件触发和处置机制研究》课题着重细化我国的信用事件触发与处置流程,逐一辨析信用事件定义,深入阐述信用事件结算流程及中央对手清算机构在其中的重要作用。对我国信用事件触发处置的核心机制在基础设施、产品设计、违约率确定等方面进行探讨,并尝试构建违约债券回收率映射基准。
        《金融市场基础设施恢复与处置的理论基础与国际实践》课题分析了金融市场基础设施(FMI)恢复与处置计划的国际指导性框架和标准,并重点研究了欧美等发达经济体对FMI恢复与处置体系的建设情况。结合我国现状,提出了对于金融市场基础设施恢复与处置的启示和建议。
        上海清算所将持续开展青年课题研究活动,围绕公司中心工作,就全面提高金融服务与管理水平,推动金融市场平稳健康发展,防范化解金融风险等主题开展研究和探索,形成有利于公司业务发展、管理效率提高的研究成果。

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